证券投资分析题库2022第七章证券组合管理理论题库模拟冲刺试卷165

1. [单选题]假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差S2为（）。

A. 2.18%
B. 3.18%
C. 4.18%
D. 5.18%

2. [多选题]构建证券组合的原因包括（）。

A. 降低风险
B. 获取超额收益
C. 保证盈利
D. 实现收益最大化

3. [多选题]符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下特征（）。

A. 收入和股息稳步增长
B. 收入增长率^{(income growth rate)}非常稳定
C. 低派息
D. 高预期收益

4. [多选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年5%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票^{(corporate stock)}的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

A. A公司预期收益率为0.15
B. A公司预期收益率为0.12
C. A公司当前合理价格为10元
D. A公司当前合理价格为12.5元

5. [单选题]（）就是债券期限的加权平均数^{(weighted mean)}，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。

A. 凸性
B. 到期期限
C. 久期
D. 获利期

6. [单选题]久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。

A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯

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