1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。

【名词&注释】

正相关(positive correlation)、基本原理(basic principle)、分散性(dispersion)、计算公式(calculation formula)、负相关(negative correlation)、收益率(return)、最小化(minimization)

[判断题]1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）

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学习资料：

[单选题]无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。

A. A．正相关
B. B．负相关
C. C．线性
D. D．凸性

[单选题]收益率^(return)的计算公式为：收益率^(return)=（）。

A. 收入／支出
B. 支出／收入
C. （收入-支出）／支出
D. （支出-收入）／收入

[多选题]证券组合管理的特点包括（）。

A. 投资的分散性
B. 投资的集中性
C. 风险与收益的匹配性
D. 风险的最小化^{(minimization)}

[多选题]套利组合是指满足下述（）条件的证券组合。

A. 该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
B. 该组合因素灵敏度系数为零
C. 该组合具有正的期望收益率^(return)
D. 该组合在不同市场上有不同的表现

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