2022风险管理题库第五章操作风险管理题库模拟考试301

1. [单选题]抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的()。

A. 文件合同缺陷
B. 财务/会计错误
C. 结算支付错误
D. 产品设计缺陷

2. [单选题]交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的()。

A. 可规避的操作风险
B. 可降低的操作风险
C. 可缓释的操作风险
D. 应承担的操作风险

3. [多选题]某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有()。

A. 签订协议的行为是业务外包
B. 该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险
C. 该外包业务的最终责任人是该数据信息中心
D. 该行为是可降低的风险
E. 本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去

4. [单选题]我国商业银行使用基本指标法计量操作风险监管资本时，本质上是用历史3年平均正的总收入乘以一个系数，该系数的值为（）。

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

5. [单选题]由于员工越权放贷的行为而导致损失，属于引发商业银行操作风险的人员因素中的（）。

A. 内部欺诈
B. 失职违规
C. 核心雇员流失
D. 知识／技能匮乏

6. [多选题]开展操作风险的自我评估的作用包括（）。

A. 建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B. 优化和完善各类作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C. 在自我评估基础上建立操作风险事件数据库，构建操作风险管理的基础平台
D. 为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础
E. 促进风险管理文化的转变，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性^{(initiative and enthusiasm)}

7. [多选题]商业银行通常借助（），对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

A. 自我评估法
B. 缺口分析法
C. 因果分析模型
D. 资产中性定价模型
E. 久期分析法

8. [多选题]下列关于损失分布法的说法，不正确的有（）。

A. 损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B. 损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C. 损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D. 基于损失分布法构建高级计量法^{(metrological law)}模型是目前国际银行的主流选择
E. 损失分布法框架下，不需要计算VaR值

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