2022投资风险的管理与控制题库考试试题下载(9J)

1. [单选题]（）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。

A. 流动性风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 合规风险

2. [单选题]下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A. 参数法
B. 久期分析法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 历史模拟法

3. [单选题]以下说法不正确的是（）。

A. 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。
B. 某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。
C. 参数法又称方差-协方差法^{(covariance method)}
D. 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

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