2022个股期权从业人员（高级）题库往年考试试卷(6W)

1. [单选题]某股票现在的价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6，则该期权此时的杠杆倍数为（）。

A. A、12.5
B. B、12
C. C、7.5
D. D、7.2

2. [单选题]对于还有一个月到期的认购期权，标的现价5.5元，假设其他因素不变，下列行权价的合约最有可能被行权的是（）。

A. A、4.5元
B. B、5.5元
C. C、6.5元
D. D、7.5元

3. [单选题]关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

A. A、1973年首次提出
B. B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C. C、用于计算欧式期权
D. D、用于计算美式期权

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