2022第七章金融期货分析题库相关专业每日一练(07月03日)

1. [单选题]若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

2. [单选题]在利率为正的前提下，提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。

A. 执行期权
B. 出售期权
C. 对冲期权
D. 没有最优方法

3. [单选题]中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（）。

A. 间接标价法
B. 直接标价法
C. 美元标价法
D. 一揽子货币^{(a basket of currencies)}指数标价法

4. [单选题]某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（）（不计手续费等交易成本）。

A. A．12750美元
B. 10500美元
C. 24750美元
D. 22500美元

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