下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

【名词&注释】

财务报表(financial statement)、具体措施(concrete measures)、信用等级(credit rating)、资产负债(asset-liability)、家庭收入(family income)、个人信用(personal credit)、置信水平(confidence level)、无风险收益率(risk free return)、可接受的(acceptable)、专题报告(special report)

[单选题]下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

A. Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B. Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C. Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D. Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

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[单选题]银行个人客户评级模型按照个人客户收入来源分为工薪供职类和个私业主类两大类。其中，以下哪一项不属于工薪供职评分卡的评价方面。（）

A. 借款人年龄
B. 个人信用记录
C. 经营稳定性
D. 家庭收入及资产负债状况

[单选题]以下哪一项属于五级分类的级次（）。

A. 逾期、可疑
B. 正常、逾期、次级
C. 正常、关注、逾期
D. 次级、可疑、损失

[多选题]下列选项中，属于信用风险的是（）

A. 结算风险
B. 利率风险
C. 违约风险
D. 系统风险

[多选题]与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更多的关注（）可能造成的影响。

A. 宏观经济因素
B. 企业经营风险
C. 行业风险
D. 区域风险

[单选题]在第二季度分类时，若分类时点为8月，可接受的^(acceptable)财务报表为（）。

A. 5月
B. 8月
C. 3月
D. 4月

[单选题]风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告^{(special report)}，下列各项属于综合报告内容的是（）。

A. 重大风险事项描述
B. 分类风险状况及变化原因分析
C. 发展趋势及风险因素分析
D. 已采取和拟采取的应对措施

[单选题]假定一年期零息国债的无风险收益率^{(risk free return)}为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A. 8.3％
B. 7.3％
C. 9.5％
D. 10％

[多选题]商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。

A. 有效进行风险排序
B. 有效识别信用风险
C. 准确量化风险参数
D. 自由调整评级结果
E. 有效区分风险等级

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