国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。

【名词&注释】

投资者(investor)、收益率(return)、权利金(royalty)、理论上(theory)、充分利用(make full use)、支付方

[判断题]国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。

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学习资料：

[多选题]影响债券久期的因素有（）。

A. 到期收益率
B. 到期时间
C. 票面利率
D. 债券面值

[单选题]在利率为正的前提下，提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。

A. 执行期权
B. 出售期权
C. 对冲期权
D. 没有最优方法

[单选题]当前股指波动处于历史低位，小王通过分析认为未来一段时间内股指将有大幅运动，但方向难以判断题，下列操作中，充分利用^{(make full use)}了小王的分析的是（）。

A. 买入一手看涨期权
B. 买入一手看跌期权
C. 买入一手股票
D. 买入一手看涨期权和一手看跌期权

[多选题]从理论上看，当投资者买入跨式组合时，下列说法正确的是（）。

A. 投资者潜在最大盈利为所支付权利金
B. 投资者潜在最大损失为所支付权利金
C. 投资者的最大盈利无限
D. 投资者是做多波动率

[单选题]如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。

A. Vswap=Vfix-Vfl
B. Vswap=Vfl-Vfix
C. Vswap=Vfl+Vfix
D. Vswap=Vfl/Vfix

[单选题]某公司第1年和第3年发生违约的边际违约率分别为5%和8%，3年内的累计违约率为15%，则该公司第2年发生违约的概率为（）。

A. 2%
B. 2.75%
C. 3%
D. 3.75%

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