关于保险策略，以下叙述不正确的是（）

【名词&注释】

投资者(investor)、盈亏平衡点(break-even point)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)

[单选题]关于保险策略，以下叙述不正确的是（）

A. 保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。
B. 保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金
C. 保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金^{(premium of option)}+期权内在价值
D. 保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费

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[单选题]投资者小李卖出开仓某股票下月到期、行权价格为11元的认购期权10张，买入开仓该合约5张，则当日清算结束后，其账户里面未平仓合约为（）

A. 5张义务仓
B. 5张权利仓
C. 10张义务仓与5张权利仓
D. 5张义务仓与10张权利仓

[单选题]假设乙公司的当前价格为35元，那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权

A. 实值；虚值
B. 实值；实值
C. 虚值；虚值
D. 虚值；实值

[单选题]认沽期权的卖方（）

A. 在期权到期时，有买入期权标的资产的权利
B. 在期权到期时，有卖出期权标的资产的权利
C. 在期权到期时，有买入期权标的资产的义务（如果被行权）
D. 在期权到期时，有卖出期权标的资产的义务（如果被行权）

[单选题]投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为（）。

A. 2
B. 0
C. -2
D. 无法确定

[单选题]期权投资组合的Pho指的是（）

A. .投资组合价值变化与利率变化的比率
B. .期权价格变化与波动率的变化之比
C. .组合价值变动与时间变化之间的比例
D. .D.E.ltA.值得变化与股票价格的变动之比

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