在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按

【名词&注释】

关联性、历史数据(historical data)、投资者(investor)、标准差(standard deviation)、无风险利率(risk-free interest rate)、完全相同(completely identical)

[多选题]在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5

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学习资料：

[单选题]（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。

A. 马柯威茨
B. 詹森
C. 特雷诺
D. 夏普

[单选题]以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。

A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 避税型证券组合
D. 增长型证券组合

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。

A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12

[单选题]马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B. 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同^{(completely identical)}的预期
D. 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

[多选题]假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A（）。

A. 期望收益率为30%
B. 期望收益率为45%
C. 估计期望方差为2%
D. 估计期望方差为4%

[单选题]未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

A. 未来可能收益率
B. 期望收益率
C. 收益率的方差
D. 收益率的标准差

[单选题]下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差分别为（）。

A. 5%，6.25%
B. 6%，25%
C. 6%，6.25%
D. 5%，25%

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