2022风险管理题库第三章信用风险管理题库提分加血每日一练(06月30日)

1. [单选题]CreditMetrics模型认为债务人^(debtor)的信用风险状况用债务人^(debtor)的()表示。

A. 资产规模
B. 信用等级
C. 盈利水平
D. 行为评分

2. [单选题]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限

3. [单选题]下列关于不良贷款^{(bad loan)}拨备覆盖率的说法，正确的是（）。

A. 不良贷款^{(bad loan)}拨备覆盖率=（一般准备+专项准备）／（可疑类贷款+损失类贷款）
B. 一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备
C. 不良贷款^{(bad loan)}拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率^{(sufficient rate)}
D. 专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备

4. [单选题]某银行去年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元。去年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行去年年末的不良贷款^{(bad loan)}拨备覆盖率为（）。

A. 120%
B. 100%
C. 90%
D. 80%

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