【导读】
必典考网发布2022投资组合管理题库高效提分每日一练(04月29日)，更多投资组合管理题库的每日一练请访问必典考网基金销售从业资格考试题库频道。
1. [单选题]下列各项中（）不是造成指数跟踪误差的主要原因。
A. 样本股票市值过大
B. 基金资产中的现金留存
C. 样本证券流动性(securities liquidity)不足
D. 交易税费的存在
2. [单选题]下列各项中不属于主动投资的做法的是（）。
A. 积极挑选好的股票
B. 利用技术方法预测短期价格变动趋势
C. 跟踪指数收益
D. 把握最佳的入市时机
3. [单选题]下列各项对CAPM的理解正确的是（）。
A. CAPM可以解释证券的全部收益
B. CAPM属于规范经济学的范畴
C. CAPM在推导时不需要任何假设条件
D. CAPM可以用来评价基金的业绩
4. [单选题]CAPM模型解决的问题是（）。
A. 投资者的行为选择问题
B. 风险资产的定价问题
C. 风险资产的风险决定问题
D. 资本市场的融资功能问题
5. [单选题]下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
A. 贝塔系数度量的是系统性风险
B. 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C. 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D. 贝塔系数与证券的方差成正比
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