对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格

【名词&注释】

可能性(possibility)、保护性(protective)、价格下降(a dip in price)、净收入(net income)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)、固定价格(fixed price)、不同于(different from)

[单选题]对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。

A. 该期权处于虚值状态
B. 该期权当前价值为零
C. 该期权处于实值状态
D. 该期权价值为零

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[多选题]某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有()。

A. A、年复利股票收益率为12%
B. B、年复利股票收益率为10%
C. C、连续复利年股票收益率为11.33%
D. D、连续复利年股票收益率为9.53%

[单选题]下列关于期权特征的表述正确的是（）。

A. 欧式看涨期权的空头拥有在到期日^{(due date)}以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利
B. 美式看涨期权的空头可以在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利
C. 欧式看跌期权的多头拥有在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}前之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利
D. 美式看跌期权多头拥有在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}前之前的任何时间执行以固定价格^{(fixed price)}出售标的资产的权利

[单选题]下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。

A. 期权价值＝内在价值+时间溢价
B. 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C. 期权的内在价值取决于“到期日^{(due date)}”标的股票市价与执行价格的高低
D. 如果现在已经到期，则内在价值与到期日^{(due date)}价值相同

[单选题]某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。

A. 实值状态
B. 虚值状态
C. 平价状态
D. 不确定状态

[多选题]下列有关看涨期权的表述正确的有（）。

A. 看涨期权的到期日^{(due date)}价值，随标的资产价格下降而上升
B. 如果在到期日^{(due date)}股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值
C. 期权到期日^{(due date)}价值没有考虑当初购买期权的成本
D. 期权到期日^{(due date)}价值也称为期权购买人的“净损益”

[多选题]下列有关期权投资策略表述正确的有（）。

A. 保护性看跌期权锁定了最低净收入为执行价格
B. 保护性看跌期权锁定了最低净收入和最高净损益
C. 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入和最高净收益
D. 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入为期权价格

[多选题]下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。

A. 处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售
B. 只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零
C. 期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大
D. 期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化

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