在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、投资者(investor)、标准差(standard deviation)、交易系统(trading system)、相关规定(relevant regulations)、一贯性、指数值(index value)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险证券(risk free security)、招募说明书

[单选题]在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B. 甲的收益要求比乙大
C. 乙的收益比甲高
D. 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

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学习资料：

[单选题]衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。

A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价

[多选题]关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

A. 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B. 特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C. 特雷诺指数值^{(index value)}由每单位风险获取的风险溢价来计算
D. 特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券^{(risk free security)}的直线的斜率

[单选题]对基金评价不应考虑的内容有（）。

A. 基金的风险收益特征
B. 基金投资觉得系统及交易系统的有效性和一贯性
C. 基金招募说明书和基金合同约定的投资方向、投资范围、投资方法和业绩比较基准
D. 基金管理公司及其人员的合规性

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