当市场处于牛市时，应选择β系数较小的股票。（）

【名词&注释】

相关系数(correlation coefficient)、投资者(investor)、标准差(standard deviation)、理论体系(theoretical system)、收益率(return)、无风险利率(risk-free interest rate)、不相关的(uncorrelated)

[判断题]当市场处于牛市时，应选择β系数较小的股票。（）

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学习资料：

[单选题]设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金中的30%购买了证券A，70%的资金购买了证券B，到期时，证券A的收益率为5%，证券B的收益率为10%，则该证券组合P的收益率为（）。

A. 7.5%
B. 8.0%
C. 8.5%
D. 9.0%

[单选题]在证券组合管理的基本步骤中，注意投资时机的选择是（）阶段的主要工作。

A. 确定证券投资政策
B. 进行证券投资分析
C. 组建证券投资组合
D. 投资组合的修正

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价

[单选题]完全不相关的^{(uncorrelated)}证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%

[多选题]1964年、1965年和1966年，（）三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。

A. 威廉·夏普
B. 约翰·林特耐
C. 简·摩辛
D. 马柯威茨

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