某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权，权利金为1元（每股

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、权利金(royalty)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权，权利金为1元（每股），则该投资者在期权到期日^{(due date)}的盈亏平衡点是（）。

A. A、股票价格为68元
B. B、股票价格为69元
C. C、股票价格为70元
D. D、股票价格为71元

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[单选题]下列关于保证金的说法正确的是（）。

A. A、期权权利方开仓时需缴纳初始保证金
B. B、备兑开仓时可用部分合约标的充当保证金
C. C、备兑开仓只能使用现金作为初始保证金
D. D、投资者卖出期权开仓时收取的保证金为初始保证金

[单选题]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利^{(riskless arbitrage)}，差额大约为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

A. A、股价向任何方向变动，都可能从中获益
B. B、风险可控，具有上限
C. C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限
D. D、可以获得权利金收入

[单选题]某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

A. A、41.35；48.65
B. B、44.95；45.05
C. C、39.95；50.05
D. D、40.05；49.95

[单选题]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金^{(maintenance margin)}为（）元。

A. A、48000
B. B、15500
C. C、13500
D. D、7800

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