【名词&注释】
商业银行(commercial bank)、股票价格(stock price)、经济价值(economic value)、金融工具(financial instrument)、商品价格(commodity price)、置信水平(confidence level)、即期结售汇、主要货币(major currencies)、远期结售汇(forward settlement and surrender exchan
...)、结售汇业务
[多选题]下列关于市场风险计量的说法正确的是()。
A. 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
B. 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C. 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D. 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
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[单选题]下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是()。
A. 6个月LIBOR增加500个基点
B. 信用价差增加300个基点
C. 正常经营状况
D. 主要货币(major currencies)相对于美元升值15%
[单选题]下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是()。
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 单一客户限额
[单选题]据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸,总行统一核定各一级分行()用于辖内分支机构办理结售汇业务的即期结售汇周转头寸与远期结售汇(forward settlement and surrender exchan)周转头寸,合计为结售汇综合周转头寸。
A. 每季度
B. 每月
C. 每周
D. 每日
[多选题]基于我行数据基础现状,目前银行账户利率敏感性缺口主要计量以下哪几种币种()。
A. 人民币
B. 美元
C. 欧元
D. 日元
[单选题]下列关于VaR的描述,正确的是()。
A. 风险价值与损失的任何特定事件相关
B. 风险价值是即将发生的真实损失
C. 风险价值是指可能发生的最大损失
D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失
[单选题]对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额。
A. 交易
B. 头寸
C. 风险价值
D. 止损
[单选题]假设当前市场收益率曲线向上倾斜,如果预期收益率曲线变陡,则理性投资者首选的策略是()。
A. 买人期限较长的金融产品
B. 买人期限较短的金融产品,同时卖出期限较长的金融产品
C. 卖出期限较短的金融产品
D. 同时买入卖出期限不同的金融产品
[多选题]敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响,其中,市场风险要素包括()。
A. A, B, C, D
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