2022财务估价基础题库晋升职称在线题库(07月22日)

1. [单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。

A. A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B. B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种^(another)证券报酬率的增长
C. C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D. D、证券与其自身的协方差就是其方差

2. [单选题]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例^{(equal ratio)}投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。

A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%

3. [多选题]下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。

A. 贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B. 贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C. 贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D. 贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

4. [多选题]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。

A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

5. [多选题]现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率^{(the rate of expected return)}分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。

A. 甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B. 甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C. 甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D. 甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险

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