李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长

【名词&注释】

可行性、系统性(systemic)、流动性(fluidity)、标准差(standard deviation)、公司债券(corporate bond)、货币市场基金(money market fund)、最接近(immediateness)、非市场风险(non-market risk)、利息收入(interest income)、国库券

[单选题]李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A. 15.61％；16.54％
B. 13.39％；13.92％
C. 14.83％：15.24％
D. 18.61％；23.48％

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[单选题]下列哪一项不属于确定投资目标的原则（）。

A. 现实可行性
B. 资产的流动性
C. 具体明确
D. 要有一定的时间弹性和金额弹性

[多选题]债券的收益率主要由下列哪几项决定（）。

A. 资本利得收益
B. 利息收入^{(interest income)}
C. 系统性收益
D. 利息的再投资收入
E. 风险收益

[多选题]在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险^{(non-market risk)}

[单选题]面值为1000元的债券以950元的价格发行，票面利率10％。每半年付息一次，到期期限3年。该债券的到期收益率最接近^{(immediateness)}（）

A. 11.08％
B. 12.03％
C. 6.04％
D. 6.01％

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