假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta

【名词&注释】

价格上涨(price rising)、股票价格(stock price)、投资者(investor)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、收盘价(closing price)、希腊字母(greek character)、到期日(due date)、交易日(trading day)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

A. 0.2
B. -0.2
C. 5
D. -5

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]行权价格越高，卖出认沽期权的风险（）。

A. A、越小
B. B、越大
C. C、与行权价格无关
D. D、为零

[单选题]波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。

A. A、到期日^{(due date)}
B. B、标的
C. C、行权价
D. D、权利金

[单选题]若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日^{(trading day)}到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。

A. A、33082.5元
B. B、22055元
C. C、11027.5元
D. D、5513.75元

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日^{(due date)}甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

A. A、亏损1.28元
B. B、1.28元
C. C、3.32元
D. D、8.72元

[单选题]以下希腊字母^{(greek character)}，说法正确的是（）。

A. A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
B. B、虚值期权的gamma值最大
C. C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
D. D、平值期权Vega值最大

[单选题]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金^{(maintenance margin)}为（）元。

A. A、48000
B. B、15500
C. C、13500
D. D、7800

本文链接：https://www.51bdks.net/show/8ke0yg.html