市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生

【名词&注释】

基准利率(benchmark interest rate)、股票价格(stock price)、信用风险(credit risk)、金融工具(financial instrument)、市场价格(market price)、定期存款利率、多种多样(infinite branch variety)、银行利率(bank rate)、利息收入(interest income)、利息支出(interest exchange)

[多选题]市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

A. 利率
B. 汇率
C. 工资率
D. 股票价格
E. 商品价格

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学习资料：

[单选题]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

A. 2%
B. 4%
C. 5%
D. 8%

[多选题]计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

A. VaR的计算涉及置信水平和持有期
B. 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E. 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

[单选题]下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。

A. 构造方式多种多样^{(infinite branch variety)}
B. 交易灵活便捷
C. 通常只能消除部分市场风险
D. 不会产生新的风险

[单选题]（）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

A. 利率风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 市场风险

[多选题]下列关于银行利率^{(bank rate)}风险的说法，正确的有（）。

A. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B. 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C. 如果银行利息收入^{(interest income)}和利息支出^{(interest exchange)}所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D. 如果银行利息收入^{(interest income)}和利息支出^{(interest exchange)}依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E. 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

[多选题]明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。

A. 为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C. 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E. 为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

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