外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负

【名词&注释】

金融工具(financial instrument)、市场价格(market price)、优缺点分析(advantages and disadvantages and analyz ...)、收盘价(closing price)、全系统(whole system)、适用于(suitable for)、交易日(trading day)、协方差法(covariance method)、外汇资金管理

[单选题]外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负责（）外汇资金头寸的调度和管理。

A. 全行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 支行

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[单选题]下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。

A. 期权敞口头寸
B. 远期净敞口头寸
C. 即期净敞口头寸
D. 总敞口头寸

[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法^{(covariance method)}适用于计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

A. A

[多选题]商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。

A. 按照模型计值
B. 按照市场价格计值
C. 按照公允价值计值
D. 按照历史价值计值
E. 按照账面价值计值

[多选题]下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。

A. VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日^{(trading day)}的压力风险价值
B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日^{(trading day)}压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日^{(trading day)}风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

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