如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时

【名词&注释】

股票价格(stock price)、标准正态分布(standard normal distribution)、标的物(subject matter)、价格下降(a dip in price)、回报率(rate of return)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克—斯科尔斯、到期日(due date)、不一定(not always)、等一等

[单选题]如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。

B. 19
C. 1
D. -1

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[多选题]下列关于实物期权的表述中，正确的有()。

A. A、从时间选择来看，任何投资项目都具有期权的性质
B. B、常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权
C. C、放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值
D. D、项目具有正的净现值，就应当立即开始(执行)

[多选题]利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

A. A、股票回报率的方差
B. B、期权的执行价格
C. C、标准正态分布中离差小于d的概率
D. D、期权到期日^{(due date)}前的时间

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

[单选题]下列有关表述不正确的是（）。

A. 期权出售人不一定^{(not always)}拥有标的资产
B. 期权是可以“卖空”的
C. 期权到期时出售人和持有人双方要进行标的物的实物交割
D. 双方约定的期权到期的那一天称为“到期日^{(due date)}”，在那一天之后，期权失效

[单选题]对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，（）。

A. 该期权处于虚值状态
B. 该期权当前价值为零
C. 该期权处于实值状态
D. 该期权价值为零

[单选题]对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。

A. 期权价格可能会等于股票价格
B. 期权价格可能会超过股票价格
C. 期权价格不会超过股票价格
D. 期权价格会等于执行价格

[单选题]某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。

A. 实值状态
B. 虚值状态
C. 平价状态
D. 不确定状态

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