某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、市场价格(market price)、接受者(accepters)、证券交易(stock exchange)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克—斯科尔斯、公司股票(corporate stock)、有交易成本

[单选题]某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。

A. 6
B. 14.31
C. 17.31
D. 3.69

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[多选题]二叉树期权定价模型相关的假设包括()。

A. A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B. B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C. C、投资者都是价格的接受者
D. D、允许以无风险利率借入或贷出款项

[单选题]假设ABC公司股票^{(corporate stock)}目前的市场价格50元，而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理，下列说法错误的是（）。

A. 购买股票的数量为50股
B. 借款的金额是1818元
C. 期权的价值为682元
D. 期权的价值为844元

[单选题]对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。

A. 股票价格上升，看涨期权的价值增加
B. 执行价格越大，看跌期权价值越大
C. 股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D. 期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

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