下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。

【名词&注释】

负相关(negative correlation)、股票投资(stock investment)、决策机构(decision making body)、无风险收益率(risk free return)、不相关(uncorrelated)、宏观经济形势(macro-economic situation)、分散化(decentralization)、不一定(not always)、自上而下策略(top-down strategies)、自下而上策略(bottom-up strategies)

[单选题]下列关于资产相关性对风险的影响表述正确的是（）。

A. 负相关时组合的风险较高
B. 正相关时组合的风险较高
C. 不相关时组合的风险较高
D. 相关性与组合的风险无关

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[单选题]下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。

A. 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
B. 资本市场线以无风险收益率为截距
C. 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D. 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

[单选题]依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

A. 半强式有效市场
B. 强式有效市场
C. 半弱式有效市场
D. 弱式有效市场

[单选题]（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。

A. 投资部
B. 研究部
C. 交易部
D. 投资决策委员会

[单选题]股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略，关于自上而下策略^{(top-down strategies)}，以下说法错误的是（）。

A. 投资组合构建无需受投资政策的约束
B. 可以通过积极的风格调整，追求风格收益
C. 可以通过板块轮换，从而获得板块的差额收益
D. 从宏观经济几行业、板块特征入手

[单选题]证券价格充分反映了所有信息包括私有信息的市场属于（）。

A. 弱有效市场
B. 半强有效市场
C. 强有效市场
D. 无效市场

[单选题]下列关于风险分散化^{(decentralization)}原理的说法中错误的是（）。

A. 在风险分散化^{(decentralization)}后，组合的风险一定会小于成分证券的风险
B. 平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化^{(decentralization)}效应
C. 只要不完全正相关，分散化^{(decentralization)}效应就会存在
D. 股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零

[单选题]下列风险中不属于系统性风险的是（）。

A. 项目投资失败风险
B. 货币政策风险
C. 通货膨胀风险
D. 利率变动风险

[单选题]下列各项对CAPM的理解正确的是（）。

A. CAPM可以解释证券的全部收益
B. CAPM属于规范经济学的范畴
C. CAPM在推导时不需要任何假设条件
D. CAPM可以用来评价基金的业绩

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