计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、信用风险(credit risk)、汇率变动(change in exchange rate)、人民币(rmb)、巴塞尔委员会(basel committee)、使用者(user)、置信水平(confidence level)、经纪商(commission merchants)、持有者、交易所交易(transaction on exchange)

[多选题]计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。

A. VaR的计算涉及置信水平^{(confidence level)}和持有期
B. 一般来讲，风险价值随置信水平^{(confidence level)}和持有期的增大而减少
C. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平^{(confidence level)}应该取低
D. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E. 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

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学习资料：

[单选题]假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

A. 4%
B. 40%
C. 400%
D. 4000%

[单选题]巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。

A. 现期风险暴露法
B. 因果分析法
C. 内部模型法
D. 标准法

[多选题]下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。

A. 远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产
B. 期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产
C. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D. 远期合约一般通过金融机构或经纪商^{(commission merchants)}柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易^{(transaction on exchange)}，由交易所承担违约风险
E. 远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

[多选题]下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。

A. 外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B. 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C. 对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D. 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E. 对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

[多选题]一般市场风险的资本要求包含（）。

A. 每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B. 每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C. 不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D. 不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E. 整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. B

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. C

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