结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、期货价格(futures price)、成交量(trading volume)、中央银行(central bank)、证券公司(securities company)、平均价(mean price)、工商银行(industrial and commercial bank)、结算价(settlement price)、最后一小时、最后交易日(last trading day)

[多选题]结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。

A. 欧式看跌期权空头
B. 亚式看涨期权多头
C. 回溯看涨期权多头
D. 两值看涨期权空头

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学习资料：

[单选题]沪深300股指期货交割结算价^{(settlement price)}为最后交易日^{(last trading day)}沪深300指数（）。

A. 最后两小时的算术平均价
B. 最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C. 最后一小时的算术平均价
D. 最后两小时成交价格按成交量的加权平均价

[单选题]中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（）。

A. 不变
B. 每日变动一次
C. 每月变动一次
D. 每周变动一次

[单选题]BS公式不可以用来为下列（）定价。

A. 行权价为2300点的沪深300指数看涨期权
B. 行权价为2300点的沪深300指数看跌期权
C. 行权价3.5元的工商银行^{(industrial and commercial bank)}看涨期权（欧式）
D. 行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）

[单选题]某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。

A. A．该公司应付给银行5万美元
B. B．银行应付给该公司5万美元
C. C．该公司应付给银行500万比索
D. D．银行应付给该公司500万比索

[单选题]假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

A. 亏损3125美元
B. 亏损1875美元
C. 盈利3125美元
D. 盈利1875美元

[多选题]外汇期货套利的形式主要有（）。

A. 跨市场套利
B. 跨币种套利
C. 跨期套利
D. 交叉套利

[多选题]参与人民币利率互换业务的机构主要有（）。

A. 商业银行
B. 期货公司
C. 中央银行
D. 证券公司

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