2022其他证券投资基金题库模拟考试296

1. [单选题]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上^(actually)在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。

A. A．收益最大的
B. B．风险最小的
C. C．收益和风险均衡的
D. D．所有可能的

2. [单选题]（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

A. A．证券组合的期望收益率
B. B．B系数
C. C．证券间的相关系数
D. D．证券各自的权重

3. [单选题]风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。

A. 收益率的方差
B. 收益率的偏度
C. 收益率的峰度
D. 收益率的均值

4. [单选题]相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。

A. 正完全相关
B. 负完全相关
C. 不相关^{(uncorrelated)}
D. 不完全负相关

5. [单选题]套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现（）的行为。

A. 低额收益
B. 高额收益
C. 有风险收益
D. 无风险收益

6. [多选题]无差异曲线满足下列（）特征。

A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 无差异曲线向右上方倾斜
C. 无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
D. 无差异曲线之间互不相交

7. [多选题]在信息分类的基础上^(basis)，将市场的有效性分为（）形式。

A. 弱势有效市场
B. 半强势有效市场
C. 强势有效市场
D. 无效市场

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