某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，

【名词&注释】

计算方法(calculation method)、股票价格(stock price)、投资者(investor)、权利金(royalty)、现货交易(spot transaction)、结算价(settlement price)、收盘价(closing price)、持有人(bearer)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日^{(due date)}，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

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[单选题]小明卖出了一张行权价格为40元，两个月到期的认购期权，权利金收入为3元／股，之后股票大涨，至期权到期日^{(due date)}，股票已涨到45元，则小明每股盈利为（）元。

A. A、5
B. B、3
C. C、-2
D. D、-5

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权，权利金为2元（每股），期权到期日^{(due date)}的股票价格为90元，则该投资者的损益为（）元。

A. A、-3
B. B、-2
C. C、5
D. D、7

[单选题]认购期权义务股票仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）。

A. A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价^{(closing price)}-认购期权虚值，10%×标的收盘价^{(closing price)}）}*合约单位
B. B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价^{(closing price)}-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价^{(closing price)}-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价^{(closing price)}）}*合约单位
D. D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价^{(closing price)}-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

[单选题]某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。

A. A、550元
B. B、950元
C. C、1500元
D. D、79450元

[单选题]卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

A. A、买入600股标的股票
B. B、卖空600股标的股票
C. C、买入500股标的股票
D. D、卖空500股标的股票

[单选题]投资者甲若在到期日^{(due date)}前一直持有认购期权的义务仓，且到期日^{(due date)}未平仓，那么（）。

A. A、若权利仓持有人^(bearer)乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
B. B、若权利仓持有人^(bearer)乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券
C. C、若权利仓持有人^(bearer)乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务
D. D、若权利仓持有人^(bearer)乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格买入相应数量的标的证券

[单选题]若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。

A. A、3310
B. B、3300
C. C、3400
D. D、5000

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