下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

【名词&注释】

相关性(correlation)、系统性风险(systematic risk)、标准差(standard deviation)、不明确(imprecision)

[单选题]下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

A. 贝塔系数度量的是系统性风险
B. 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C. 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D. 贝塔系数与证券的方差成正比

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[单选题]证券价格充分反映了价格序列等历史信息的市场属于（）。

A. 弱有效市场
B. 半强有效市场
C. 强有效市场
D. 无效市场

[单选题]下列组合不属于有效组合的是（）。

A. 期望收益8％，标准差16％
B. 期望收益10％，标准差21％
C. 期望收益9％，标准差24％
D. 期望收益11％，标准差30％

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