某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权，权利金为2元（每股

【名词&注释】

投资者(investor)、交易成本(transaction cost)、股票价格波动(stock price fluctuation)、权利金(royalty)、收盘价(closing price)、无风险利率(risk-free interest rate)、希腊字母(greek character)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权，权利金为2元（每股），期权到期日^{(due date)}的股票价格为95元，则该投资者的损益为（）元。

A. A、-2
B. B、2
C. C、5
D. D、7

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[单选题]对于领口策略，下列说法错误的是（）。

A. A、当股票价格向下方发生较大变化时，该头寸会亏损
B. B、当股票价格上升至高行权价格以上时，能获得最大收益
C. C、获得的收益无上限
D. D、能在低风险下获得中等收益

[单选题]以下关于希腊字母^{(greek character)}的说法正确的是（）。

A. A、实值期权gamma最大
B. B、平值期权vega最大
C. C、虚值期权的vega最大
D. D、以上均不正确

[单选题]若卖出开仓认沽期权，则收益为（）。

A. A、无限
B. B、有限
C. C、行权价格
D. D、无法确定

[单选题]以下哪一个正确描述了gamma（）。

A. A、delta的变化与标的股票的变化比值
B. B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C. C、期权价值变化与时间变化的比值
D. D、期权价值变化与利率变化的比值

[单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格^{(underlying stock price)}波动率变动的关系是（）。

A. A、同一方向
B. B、相反方向
C. C、同一或相反方向
D. D、无法确定

[单选题]以下哪些方式属于认购期权卖出开仓的合约终结方式，ⅰ）买入平仓ⅱ）到期被行权ⅲ）到期失效ⅳ）到期行权（）。

A. A、ⅰ、ⅱ
B. B、ⅰ、ⅱ、ⅲ
C. C、ⅰ、ⅲ、ⅳ
D. D、ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ

[单选题]以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权，两个月期权到期后股票的收盘价为50元，不考虑交易成本，则其净收益为（）元。

A. A、-10
B. B、-7
C. C、7
D. D、10

[单选题]现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日^{(due date)}为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。

A. A、①=②=③
B. B、①>②>③
C. C、①<②<③
D. D、无法判断

[单选题]下列希腊字母^{(greek character)}中，说法不正确的是（）。

A. A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B. B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C. C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D. D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

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