期权估价题库2022历年考试试题及答案(2O)

1. [单选题]某公司股票^{(corporate stock)}看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日^{(due date)}该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。

A. A、13
B. B、6
C. C、-5
D. D、-2

2. [单选题]假设ABC公司股票^{(corporate stock)}目前的市场价格50元，而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理，下列说法错误的是（）。

A. 购买股票的数量为50股
B. 借款的金额是1818元
C. 期权的价值为682元
D. 期权的价值为844元

3. [单选题]下列说法正确的是（）。

A. 对于买入看涨期权而言，到期日^{(due date)}股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B. 买入看跌期权，获得在到期日^{(due date)}或之前按照执行价格购买某种资产的权利
C. 多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D. 空头看涨期权的最大净收益为期权价格

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/8770pn.html