第七章证券组合管理理论题库2022加血提分每日一练(06月10日)

1. [单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。

A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价

2. [单选题]（）实际上^(actually)就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道.琼斯指数

3. [单选题]从事基金评价业务的机构可以从事下列行为（）。

A. 对不同分类的基金进行合并评价
B. 对特定客户资产管理计划进行评价
C. 对基金、基金管理人单一指标排名的更新间隔少于1个月
D. 基于本机构自己的研究成果对基金进行评价

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