当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券

【名词&注释】

相关系数(correlation coefficient)、基本原理(basic principle)、管理者、收益率(return)、无风险利率(risk-free interest rate)

[判断题]当市场组合的期望收益率小于无风险利率^{(risk-free interest rate)}时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率^{(risk-free interest rate)}时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）

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学习资料：

[单选题]与市场组合相比，夏普指数高表明（）。

A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

[多选题]在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5

[单选题]当（）时，应选择高β系数的证券或组合。

A. 市场处于牛市
B. 市场处于熊市
C. 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率^{(risk-free interest rate)}
D. 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率^{(risk-free interest rate)}

[多选题]主动债券组合管理的方法是（）。

A. 水平分析
B. 纵向分析
C. 债券掉换
D. 骑乘收益率曲线

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