2022风险管理题库第四章市场风险管理题库知识点汇总每日一练(08月21日)

1. [单选题]产生商品价格^{(commodity price)}风险的商品不包括()。

A. 农产品
B. 矿产品
C. 股票
D. 黄金

2. [单选题]按照执行价格作为划分标准，期权可分为（）。

A. 价内期权、价外期权、平价期权
B. 美式期权、欧式期权
C. 买方期权、卖方期权
D. 股票期权、外汇期权

3. [单选题]股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

A. 5
B. 7
C. -1.8

4. [单选题]假设人民币^(rmb)外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动^{(change in exchange rate)}一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

A. 4%
B. 40%
C. 400%
D. 4000%

5. [单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

A. 标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合^{(reset various)}，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D. 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性

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