风险管理题库2022第四章市场风险管理题库考试试题(08月22日)

1. [单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法^{(covariance method)}的说法，不正确的是（）。

A. 计算效率较高
B. 不需要通过历史数据来分析
C. 对于非线性产品估值准确性较低
D. 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

2. [单选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。

A. 历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低
B. 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况
C. 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D. 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

3. [多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

A. 标准法适用于^{(suitable for)}计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B. 现期风险暴露法适用于^{(suitable for)}场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C. 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D. 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E. 对于不满足^{(does not satisfy)}利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

4. [单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. B

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