不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（）。

【名词&注释】

系统性风险(systematic risk)、贡献率(contribution rate)、正相关(positive correlation)、相互关系(relationship)、基本概念(basic concept)、负相关(negative correlation)、协方差(covariance)、异常现象(abnormal phenomena)、不允许卖空(not selling short)

[多选题]不允许卖空^{(not selling short)}时证券组合可行域的形状依赖于（）。

A. 可供选择的单个证券的收益率和方差
B. 证券收益率之间的相互关系
C. 投资组合中权数的约束
D. 市场的总体状态

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学习资料：

[单选题]无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。

A. A．正相关
B. B．负相关
C. C．线性
D. D．凸性

[单选题]（）是与时间因素有关的异常现象^{(abnormal phenomena)}。

A. 日历异常
B. 事件异常
C. 公司异常
D. 会计异常

[多选题]提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。

A. 夏普
B. 特雷诺
C. 詹森
D. 罗尔

[多选题]β系数可以反映（）。

A. 证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B. 证券或证券组合对市场组合协方差^(covariance)的贡献率
C. 证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D. 证券承担的系统性风险水平

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