VaR的计算方法有（）。

【名词&注释】

正态分布(normal distribution)、证券监管(securities regulation)、不存在(there is no)、行业管理(industry management)、基本概念(basic concept)、巴塞尔委员会(basel committee)、置信水平(confidence level)、补充规定(supplementary provision)、英文名称(english terms)、美国证券交易委员会(securities exchange commission (us))

[多选题]VaR的计算方法有（）。

A. 局部估值法
B. 德尔塔一正态分布法
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡罗模拟法

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学习资料：

[单选题]欧洲的证券分析师组织由欧洲18个国家的协会组成，其英文名称^{(english terms)}缩写为（）。

A. EFFAS
B. FLAAF
C. SAAJ
D. ABAMEC

[单选题]当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货（）的品种，以其作为替代品进行套期保值。

A. 在功能上互补性强
B. 期限相近
C. 功能上比较相近
D. 地域相同

[单选题]（）包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的套利交易进行过程中发生重大变化产生的风险。

A. 政策风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 资金风险

[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平^{(confidence level)}通常选择（）。

A. 90%～99%
B. 90%～95%
C. 95%～99%
D. 95%～99.9%

[单选题]（）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。

A. 30国集团推广VaR模型
B. 1995年12月美国证券交易委员会^{(securities exchange commission (us))}发布的加强市场风险披露建议要求
C. 美国证券交易委员会^{(securities exchange commission (us))}颁布券商净资本监管修正案
D. 1996年的资本协议市场风险补充规定^{(supplementary provision)}

[多选题]套利的基本原则（）。

A. 买卖方向对立原则
B. 买卖数量相等原则
C. 同时建仓、同时对冲原则
D. 合约相关性原则

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