希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述

【名词&注释】

投资者(investor)、敏感度(sensitivity)、权利金(royalty)、现货交易(spot transaction)、准备金(reserve)、交易所(exchange)、分公司(branch)、希腊字母(greek character)、保证金水平(margin level)、交易日(trading day)

[单选题]希腊字母^{(greek character)}描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

A. A、极度实值期权
B. B、平值期权
C. C、极度虚值期权
D. D、以上均不正确

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[单选题]某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）

A. 合约面值为1000元
B. 投资者需支付1000元权利金
C. 投资者有权在到期日以10元的价格买入1000股标的股票

[单选题]结算参与人结算准备金余额小于零，且未能在规定时间内（次一交易日^{(trading day)}11：30前）补足或自行平仓，交易所会采取哪种措施（）。

A. A、提高保证金水平^{(margin level)}
B. B、强行平仓
C. C、限制投资者现货交易
D. D、不采取任何措施

[单选题]当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。

A. A、theta
B. B、pho
C. C、gamma
D. D、vega

[单选题]某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。

A. A、卖出800股股票
B. B、买入800股股票
C. C、卖出400股股票
D. D、买入400股股票

[单选题]出现以下哪种情况，中国结算上海分公司^(branch)、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓（）。

A. A、客户持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓
B. B、合约调整后，备兑开仓持仓标的不足部分，除权除息日没有补足标的证券或没有对不足部分头寸进行平仓
C. C、因违规、违约被上交所和中国结算上海分公司^(branch)要求强行平仓
D. D、以上全是

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