有价证券理论价格是以一定市场利率和预期收益为基础计算得出的（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、计算公式(calculation formula)、中央银行(central bank)、建立健全(establishing and perfecting)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、布莱克—斯科尔斯、有价证券(securities)、加权平均值(weighted mean)、预期回报率

[单选题]有价证券^(securities)理论价格是以一定市场利率和预期收益为基础计算得出的（）。

A. 到期值
B. 现值
C. 升值
D. 贬值

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学习资料：

[多选题]期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。

A. 无风险利率r为常数
B. 存在无风险套利机会
C. 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D. 标的资产价格波动率为常数
E. 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

[单选题]某债券面值100元，每年按5元付息，10年后到期还本，当年市场利率为4%，则其名义收益率是()。

A. 2%
B. 4%
C. 5%
D. 6%

[单选题]2008年1月某企业发行一种票面利率为60/0，每年付息一次，期限3年，面值100元的债券。假设2008年1月至今的市场利率是4%。2011年1月，该企业决定永久延续该债券期限，即实际上实施了债转股，假设此时该企业的每股税后盈利是0.50元，该企业债转股后的股票市价是22元。请根据以上资料回答下列问题：

A. C

[单选题]债券当期收益率的计算公式是（）。

A. 票面收益／债券面值
B. 票面收益／市场价格
C. （出售价格-购买价格）／债券面值
D. （出售价格-购买价格）／市场价格

[单选题]根据资产组合理论，有价证券^(securities)组合预期收益率是（）。

A. 每种有价证券^(securities)收益率的几何平均值
B. 每种有价证券^(securities)收益率的方差
C. 每种有价证券^(securities)收益率的加权平均值^{(weighted mean)}
D. 每种有价证券^(securities)收益率的简单平均值

[单选题]假定2004年5月1日发行面额为1000元、票面利率10%、10年期的债券，每年付息一次。甲于发行日以面额买进1000元，后甲准备于2014年5月1日以1550元转让给乙。根据以上资料，回答下列问题：

A. A

[多选题]我国推进利率市场化工作的任务主要有（）。

A. 建立市场利率定价自律机制，提高金融机构的自主定价能力
B. 全面放开存款利率的上限
C. 继续推进同业存单发行与交易，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围
D. 继续培育上海银行间同业拆放利率和贷款基础利率，培育较为完善的市场利率体系
E. 建立健全中央银行的利率调控框架，强化价格型调控和传导机制

[单选题]分割市场理论的假设条件是（）。

A. 在未来不同的时间段内，短期利率的预期值是不同的
B. 不同到期期限的债券可以相互替代
C. 不同到期期限的债券无法相互替代
D. 投资者对某种到期期限的债券有着特别的偏好

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