下列关于APT模型的基本假设，正确的是（）。

【名词&注释】

通货膨胀(inflation)、信用风险(credit risk)、企业债券(enterprise bond)、证券交易(stock exchange)、时间跨度(time span)、无风险收益率(risk free return)、平均水平(average level)、长期保持(long-term keep)、汇率变动风险、战略性资产(strategic assets)

[多选题]下列关于APT模型的基本假设，正确的是（）。

A. 收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，因此被称为收益产生过程
B. 市场上存在大量不同的资产
C. 允许卖空，所得款项归卖空者所有
D. 投资者偏向于高收益的投资策略
E. 不存在交易成本

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[单选题]如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。

A. 10%
B. 16%
C. 12%
D. 18%

[单选题]王先生打算投资一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0．5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6％。假定现在王先生要求12％的风险溢价，则其愿意支付的价格为（）元。

A. 114407
B. 120589
C. 124507
D. 150236

[多选题]某投资者投资了在上海证券交易的某企业债券，属于该类债券风险的是（）

A. 利率风险
B. 信用风险
C. 通货膨胀风险
D. 汇率风险
E. 流动性风险

[单选题]从时间跨度和风格类别上看，（）进行较长的投资期限的资产配置。

A. 短期性资产配置
B. 长期性资产配置
C. 战术性资产配置
D. 战略性资产^{(strategic assets)}配置

[单选题]一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的口值可能为（）

A. 0.3
B. 0.9
C. 1
D. 1.1

[单选题]无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）

A. 买进A证券
B. 买进B证券
C. 买进A证券或B证券
D. 买进A证券和B证券

[单选题]风险资产组合的方差是（）

A. 组合中各个证券方差的加权和
B. 组合中各个证券方差的和
C. 组合中各个证券方差和协方差的加权和
D. 组合中各个证券协方差的加权和

[单选题]客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后，在评估金额时，小李发现该配置的詹森比率为0．8％，表明该资产配置过去几年的实际收益率（）

A. 比无风险收益高0.8％
B. 比无风险收益低0.8％
C. 比市场平均水平^{(average level)}高0.8％
D. 比市场平均水平^{(average level)}低0.8％

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