2022证券投资分析题库第八章金融工程应用分析题库终极模考试题177

1. [多选题]我国涉及证券投资咨询业务操作规则的现行法律、法规包括（）。

A. 《中华人民共和国证券法》
B. 《证券、期货投资咨询管理暂行办法》
C. 《证券、期货投资咨询管理暂行办法实施细则》
D. 《中国证券^{(china s securities)}分析师职业道德守则^{(code of professional ethics)}》

2. [多选题]《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。

A. 执业资格
B. 执业诚信
C. 执业回避
D. 执业披露

3. [多选题]下列哪些做法是正确的（）。

A. 证券分析师对所有投资人和委托单位一视同仁
B. 证券分析师针对不同客户提出买入相同证券的建议
C. 证券分析师针对不同客户提出买入不同证券的建议
D. 证券分析师针对不同客户同时提出买入和卖出的建议

4. [多选题]在风险管理与控制中，VaR法具有的优势是（）。

A. A．VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门^{(business department)}组合成分的变化
B. B．VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
C. C．VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
D. D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应

5. [单选题]在FRA交易中，投资者为避免利率下降可能造成的损失应（）。

A. 买入FRA协议
B. 卖出FRA协议
C. 同时买入与卖出FRA协议
D. 以上都可以

6. [单选题]（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类，然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。

A. 完全复制法
B. 市值加权法
C. 分层市值加权法
D. 最优化方法

7. [单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

A. 成分组成
B. 概率
C. 风险偏好
D. 未来损益

8. [多选题]股指期货理论价格的决定主要取决于（）。

A. 现货指数水平
B. 构成指数的成分股股息收益
C. 利率水平
D. 距离合约到期的时间

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