在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度与短期债券的变化幅度

【名词&注释】

相关系数(correlation coefficient)、理论基础(theoretical basis)、历史数据(historical data)、现金流量(cash flow)、最小化法(minimization method)、方差最小化、分层抽样法(stratified sampling method)、到期日(due date)

[单选题]在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度与短期债券的变化幅度的关系是（）。

A. A．两者相等
B. B．前者小于后者
C. C．前者大于后者
D. D．没有直接的关系

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[单选题]两极策略将组合中债券的到期期限（）。

A. A．向左平移
B. B．向右平移
C. C．集中于波峰和波谷
D. D．集中于两极

[单选题]当作为基准的债券数目较大时，（）比较适用，但要求采用大量的历史数据。

A. A．分层抽样法^{(stratified sampling method)}
B. B．优化法
C. C．方差最小化法
D. D．相关系数最大法

[单选题]指数化的方法中（）适合于证券数目较小的情况。

A. 分层抽样法^{(stratified sampling method)}
B. 优化法
C. 方差最小化法
D. 相关系数最大法

[多选题]为最大限度地避免市场利率变化的影响，债券组合应首先满足的条件有（）。

A. 债券投资组合的久期等于负债的久期
B. 债券投资组合的到期日^{(due date)}等于负债的到期日^{(due date)}
C. 投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等
D. 投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等

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