某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为10

【名词&注释】

投资者(investor)、权利金(royalty)、现货交易(spot transaction)、交易所(exchange)、盈亏平衡点(break-even point)、收盘价(closing price)、不明确(imprecision)、保证金水平(margin level)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权，其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）

A. 合约面值为1000元
B. 投资者需支付1000元权利金
C. 投资者有权在到期日^{(due date)}以10元的价格买入1000股标的股票

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[单选题]对于波动率较大但行情方向不明确^{(imprecision)}的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。

A. A、蝶式认购期权组合
B. B、蝶式认沽期权组合
C. C、底部跨式期权组合
D. D、顶部跨式期权组合

[单选题]一般而言，对以下哪类期权收取的保证金水平^{(margin level)}较高（）。

A. A、平值
B. B、虚值
C. C、实值
D. D、无法确定

[单选题]假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金^{(maintenance margin)}最接近（）元。

A. A、980
B. B、1760
C. C、3520
D. D、5300

[单选题]认购期权义务股票仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）。

A. A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B. B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D. D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

[单选题]认沽期权卖出开仓的到期日^{(due date)}盈亏平衡点的计算方法为（）。

A. A、行权价格
B. B、支付的权利金
C. C、买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D. D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金

[单选题]关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。

A. A、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
B. B、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
C. C、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
D. D、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

[单选题]对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。

A. A、先增大后减小
B. B、先减小后增大
C. C、一直增大
D. D、一直减小

[单选题]客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓，交易所会采取哪种措施（）。

A. A、提高保证金水平^{(margin level)}
B. B、强行平仓
C. C、限制投资者现货交易
D. D、不采取任何措施

[单选题]下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

A. A、看涨股票，买入认购期权
B. B、强烈看涨，合成期货多头
C. C、温和看涨，垂直套利
D. D、温和看涨，买入蝶式期权

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