“想买买不到，想卖卖不掉”属于（）风险。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、交易成本(transaction cost)、流动性风险(liquidity risk)、交易价格(transaction value)、持仓量(position held)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、保证金要求(margin requirement)、结算价格(settlement price)

[单选题]“想买买不到，想卖卖不掉”属于（）风险。

A. 代理风险
B. 现金流风险
C. 流动性风险
D. 操作风险

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[单选题]（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求^{(margin requirement)}的风险。

A. 市场风险
B. 操作风险
C. 代理风险
D. 现金流风险

[单选题]关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（）。

A. 历史持仓盈亏=（当日结算价－开仓交易价格）×持仓量
B. 历史持仓盈亏=（当日平仓价格－上一日结算价格^{(settlement price)}）×持仓量
C. 历史持仓盈亏=（当日平仓价格－开仓交易价格）×持仓量
D. 历史持仓盈亏=（当日结算价格^{(settlement price)}－上一日结算价格^{(settlement price)}）×持仓量

[单选题]深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

A. 0，0
B. 0，1
C. 0，0.5
D. 1，0.5

[多选题]已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利^{(riskless arbitrage)}机会。已知无风险利率^{(risk-free interest rate)}为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

A. 68.5
B. 69
C. 69.5
D. 70

[多选题]下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。

A. IO1409-P-2300空头的Delta
B. IO1409-P-2300多头的Gamma
C. IO1409-C-2300空头的Theta
D. IO1409-P-2300空头的Gamma

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