2022市场风险管理题库考试试题(07月24日)

1. [单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A. 违约概率
B. 非预期损失
C. 预期损失
D. 风险价值

2. [单选题]关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A. 同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C. 头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
D. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合^{(reset various)}，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流

3. [单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平^{(confidence level)}为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A. 2.5
B. 3.5
C. 2
D. 3

4. [多选题]下列关于收益率曲线的说法，正确的是（）。

A. 是市场对未来经济状况的判断
B. 是市场对当前经济状况的判断
C. 是对未来经济走势预期的结果
D. 是对通货膨胀预期的结果
E. 曲线形状与收益率之间没有直接关系^{(directly related)}

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