VaR用于风险管理时，没有考虑不同业务部门之间的分散化效应。（

【名词&注释】

金融资产(financial assets)、基本原理(basic principle)、工程技术(engineering technology)、金融工具(financial instrument)、线性关系(linear relationship)、重新组合(reset various)、业务部门(business department)、实际上(actually)、分散化效应、实际需要(practical needs)

[判断题]VaR用于风险管理时，没有考虑不同业务部门^{(business department)}之间的分散化效应。（）

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学习资料：

[多选题]ACIIA会员包括（）。

A. 中国
B. 中国香港
C. 美国
D. 英国

[单选题]当到期收益率降低某一数值时，价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值，这种特性被称为债券收益率曲线的（）。

A. A．凸性
B. B．凹性
C. C．久期
D. D．弹性

[单选题]远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。

A. A．分解技术
B. B．组合技术
C. C．均衡分析技术
D. D．整合技术

[单选题]关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。

A. A．套利的经济学原理是“一价定律”
B. B．套利是期货投机的特殊方式
C. C．期货套利属于单向投机
D. D．套利获得利润的关键就是价差的变化

[单选题]历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

A. 成分组成
B. 概率
C. 风险偏好
D. 未来损益

[多选题]下列属于风险中性定价内容的是（）。

A. 风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖
B. 定价过程需要计算风险资产的预期收益率
C. 定价过程需要计算不同的贴现率
D. 风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位

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