2022经济学题库金融衍生工具题库模拟试题186

1. [单选题]看涨期权的买方具有在约定期限内按（）价格买入一定数量金融资产的权利。

A. 市场价格
B. 买入价格
C. 卖出价格
D. 协议价格

2. [多选题]认股权证的三要素是（）。

A. 认股价格
B. 认股期限
C. 认股数量
D. 认股方式

3. [单选题]票据市场利率与资金市场价格的关系一般为？（）

A. A、正相关
B. B、反相关
C. C、不相关
D. D、以上都不正确

4. [单选题]金融期货通过在现货市场和期货市场建立相反的头寸，从而锁定未来现金流的功能称为（）

A. 套期保值功能
B. 价格发现功能
C. 投机功能
D. 套利功能

5. [单选题]下列期货套期保值中，能使投资者得到完全保护的是（）。

A. 基差不变与空头套期保值
B. 正向市场中基差变大，空头套期保值
C. 反向市场中基差变大，多头套期保值
D. 正向市场中基差变小，多头套期保值

6. [单选题]利率天数计算的惯例中，实际天数（360）适用于（）。

A. 长期国债
B. 公司债券
C. 市政债券
D. 短期国债

7. [单选题]下列关于在股票回购中，公司应用出售卖出期权交易策略的叙述不正确的是（）。

A. 如果在期权到期时，股票市场价格^{(market value of shares)}低于执行价格，则公司有义务以执行价格买入股票
B. 公司出售的期权的执行价格一般要低于股票当前的市价
C. 公司的期权费收入是固定收入^{(fixed income)}，可以用于抵消股票市场的损失
D. 如果到期时股票价格高于执行价格，公司有权利要求^(claim)以执行价格买入股票

8. [单选题]熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同^{(completely identical)}，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。

A. 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入
B. 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入；在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出
C. 投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
D. 投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

9. [单选题]下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。

A. 条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成
B. 带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成
C. 底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）
D. 底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成

10. [多选题]市场参与者越来越多的使用利率互换主要出于的两个原因是（）。

A. 降低筹资成本
B. 对冲利率风险
C. 在互换市场上投机
D. 改变原生利率

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