战略资产配置试图为投资者建立最佳长期资产组合，较少关注短期市

【名词&注释】

宏观经济政策(macroeconomic policy)、公司债券(corporate bond)、宏观经济指标(macro economic index)、普通股股票(common stock)、无风险利率(risk-free interest rate)、宏观经济形势(macro-economic situation)、完全相同(completely identical)、宏观经济发展(macroeconomic economy development)、经济发展趋势(trend of economic development)、忽略不计

[多选题]战略资产配置试图为投资者建立最佳长期资产组合，较少关注短期市场波动，它主要是用以确定最能满足投资者风险与收益目标的资产组合，是实现投资计划长期目标的最重要决策。下列哪几项属于战略资产配置过程中的四个核心要素（）。

A. 投资者需要确定投资组合中合适的资产
B. 投资者需要确定这些合适的资产在持有期间或计划范围的预期回报率
C. 运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合
D. 满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标
E. 在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合（在有效边界上）

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学习资料：

[单选题]下列哪一项不属于理财师关注宏观经济时所要注意的因素（）。

A. 关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变动情况
B. 关注世界经济局势的变化
C. 密切关注各种宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化
D. 关注政府及科研机构的分析、评论

[多选题]下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件（）。

A. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同^{(completely identical)}的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 所有资产都可以在市场上买卖
E. 存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷

[多选题]下列关于债券到期收益率计算公式的说明，正确的是（）。

A. 到期收益率的日计数基准均采用"实际天数/365"方式，即一年按365天计算，一月按实际天数计算，闰年的2月29日不计息
B. 债券的剩余期限规定为从交割日开始到债券到期日截止的实际天数所包含的付息周期数（不一定是整数）
C. 最后付息周期是指附息债券处在上一次利息已经支付过、只剩下最后一次利息尚未支付的时期，如果债券是一年付息一次，则最后付息周期指债券续存期的最后一年。如果债券是半年付息一次，则最后付息周期指债券续存期的最后半年
D. 根据上述公式计算浮动利率债券，每年需要根据参数C的变化做调整
E. 对一年付息多次的债券：w=D/当前付息周期的实际天数

[单选题]假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。2年期有息债券的到期收益率是（），2年期零息债券的到期收益率是（）

A. 6.824％；8.353％
B. 8.333％；8.472％
C. 8.472％；8.857％
D. 6.854％；8.877％

[多选题]（）可以视为固定收益类资产。

A. 国债
B. 公司债券
C. 普通股股票
D. 国际债券
E. 银行存款

[单选题]ABC公司面临甲乙两个投资项目，经测算，它们的期望报酬率相同，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是（）

A. 甲项目优于乙项目
B. 乙项目优于甲项目
C. 两个项目并无优劣之分，因为它们的期望报酬率相等
D. 因为甲项目标准差较小，所以取得高报酬率的概率更大，应选择甲项目

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