在熊市到来之际，投资者应选择那些低β系数的证券或组合，以减少

【名词&注释】

投资者(investor)、投资收益(investment income)、收益率(return)、市场价格(market price)、增长率(growth rate)、证券市场线(security market line)、无风险利率(risk-free interest rate)、公司股票(corporate stock)

[判断题]在熊市到来之际，投资者应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。（）

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金中的30%购买了证券A，70%的资金购买了证券B，到期时，证券A的收益率为5%，证券B的收益率为10%，则该证券组合P的收益率为（）。

A. 7.5%
B. 8.0%
C. 8.5%
D. 9.0%

[单选题]A公司今年每股股息为0.6元，预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的期望收益率为0.10，A公司股票^{(corporate stock)}的β值为1，那么，A公司股票^{(corporate stock)}当前的合理价格P0是（）。

A. 5元
B. 6元
C. 9元
D. 10元

[单选题]假设某公司股票^{(corporate stock)}当前的市场价格是每股20元，该公司上一年末支付的股利为每股0.4元，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该股票的β值为1.5。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（）。

A. 6%
B. 8%
C. 10%
D. 15%

[单选题]证券投资分析是指（）。

A. 发现价格波动幅度大于市场组合的证券
B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C. 预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
D. 综合衡量投资收益和所承担的风险情况

[单选题]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数

[多选题]在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

A. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同
B. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已
C. 是市场上正在流通的风险证券
D. 是市场上限制流通的风险证券

本文链接：https://www.51bdks.net/show/707l7r.html